银行高管考试(?2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题五)

2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题五

　例题(　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　A.信用风险对冲B.信用风险识别

　C.信用风险监测D.信用风险控制

　『正确答案』C

　『答案解析』本题考查信用风险监测。信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　二、风险监测主要指标

　例题假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为(　)。

　A.15%B.12%

　C.45%D.25%

　『正确答案』A

　『答案解析』本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

　例题有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　)。

　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　B.该指标是一个静态指标

　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　D.该指标是一个动态指标

　『正确答案』B

　『答案解析』本题考查风险监测主要指标。贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

　例题已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)。

　A.0.25B.0.83

　C.0.82D.0.3

　『正确答案』C

　『答案解析』本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。

　例题我国商业银行信用风险监测指标包括(　)。

　A.不良资产率

　B.不良贷款率

　C.贷款损失准备充足率

　D.单一客户授信集中度

　E.预期损失率

　『正确答案』BCDE

　『答案解析』本题考查风险监测主要指标。BCDE当选。

　例题用来衡量汇率变动对银行当期收益影响的是(　)。

　A.缺口分析

　B.久期分析

　C.外汇敞口分析

　D.敏感性分析

　『正确答案』C

　『答案解析』本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　例题根据业务活动，外汇敞口可以分为(　)。

　A.交易性外汇敞口

　B.总敞口头寸

　C.非交易性外汇敞口

　D.单币种敞口头寸

　E.多币种敞口头寸

　『正确答案』AC

　『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。

　例题(　)指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本。

　A.法律成本

　B.监管罚没

　C.资产损失

　D.对外赔偿

　『正确答案』A

　『答案解析』本题考查法律成本的定义。法律成本指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本。

　例题(　)指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

　A.法律成本

　B.监管罚没

　C.资产损失

　D.对外赔偿

　『正确答案』B

　『答案解析』本题考查监管罚没的定义。监管罚没指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

　例题(　)指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

　A.法律成本

　B.监管罚没

　C.资产损失

　D.对外赔偿

　『正确答案』C

　『答案解析』本题考查资产损失的定义。资产损失指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

　例题下列说法错误的是(　)。

　A.流动性风险的识别指分析流动性风险的主要来源

　B.流动性风险的计量指依据风险识别的结果，通过定量计量结果，显示流动性风险警示程度

　C.流动性风险监测指将风险计量结果不定期的进行汇报

　D.流动性风险控制指通过采取合适的手段来减少流动性风险

　『正确答案』C

　『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。流动性风险监测指将风险计量结果进行周期性汇报。

　例题(　)指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

　A.法律成本

　B.监管罚没

　C.资产损失

　D.对外赔偿

　『正确答案』D

　『答案解析』本题考查对外赔偿的定义。对外赔偿指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

　例题(　)指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

　A.法律成本

　B.追索失败

　C.资产损失

　D.账面减值

　『正确答案』B

　『答案解析』本题考查追索失败的定义。追索失败指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

　例题(　)由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。

　A.法律成本

　B.追索失败

　C.资产损失

　D.账面减值

　『正确答案』D

　『答案解析』本题考查账面减值的定义。账面减值指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。

　例题操作风险管理框架包括(　)。

　A.治理架构

　B.法律体系

　C.损失事件收集

　D.信息系统

　E.计量与管理的融合

　『正确答案』ACDE

　『答案解析』本题考查操作风险管理框架。操作风险管理框架包括治理架构、制度体系、损失事件收集、信息系统、计量与管理的融合。

　例题高管层及高管层风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任;董事会及董事会风险管理委员要负责执行股东会批准的操作风险战略和体系。(　)

　『正确答案』×

　『答案解析』本题考查操作风险管理框架。董事会及董事会风险管理委员承担操作风险管理的最终责任。高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系。

　例题(　)是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

　A.风险政策

　B.风险偏好

　C.限额管理

　D.风险偏好维度

　『正确答案』B

　『答案解析』本题考查风险偏好的含义。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

　例题(　)是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。

　A.风险战略

　B.风险偏好

　C.风险偏好表

　D.风险偏好声明

　『正确答案』D

　『答案解析』本题考查风险偏好声明的概念。风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。

　例题国内商业银行一般通过(　)来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

　A.风险报告

　B.风险偏好

　C.风险偏好表

　D.风险偏好声明

　『正确答案』C

　『答案解析』本题考查风险偏好声明。国内商业银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

　例题下列属于流动性风险的内部因素的是(　)。

　A.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符

　B.流动性资产储备不足

　C.评级机构下调评级

　D.信用风险加大，到期资产不能按约定收回

　E.同业机构授信政策的变化

　『正确答案』ABD

　『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。CE为外部因素。

　例题下列属于流动性风险的外部因素的是(　)。

　A.宏观经济形势变化

　B.负债集中度过高

　C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机

　D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持

　E.出现重大声誉风险

　『正确答案』ACD

　『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。 BE属于内部因素。

　例题实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”的是(　)。

　A.风险预警B.风险识别

　C.风险数据汇总D.内部控制

　『正确答案』A

　『答案解析』本题考查风险预警。风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。

　例题风险预警的程序是(　)。

　A.信用信息的收集和传递——风险识别——风险控制——后评价

　B.信用信息的收集和传递——风险识别——风险处置——后评价

　C.信用信息的收集和传递——风险分析——风险控制——后评价

　D.信用信息的收集和传递——风险分析——风险处置——后评价

　『正确答案』D

　『答案解析』本题考查风险预警。风险预警的程序：信用信息的收集和传递——风险分析——风险处置——后评价。

　例题关于损失数据收集，下列说法错误的是(　)。

　A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作

　B.损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准

　C.损失收集工作要明确职责分工和报告路径

　D.损失数据统计工作很难做到统一，因此不要求设定标准的规范

　『正确答案』D

　『答案解析』本题考查损失数据收集。损失数据收集工作要保障损失数据统计工作的规范性，所以D错误。

　例题银行在风险与控制自我评估中，自评工作要坚持以下原则(　)。

　A.全面性

　B.及时性

　C.统一性

　D.客观性

　E.前瞻性

　『正确答案』ABDE

　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。自评工作要坚持以下原则，一是全面性，二是及时性，三是客观性，四是前瞻性，五是重要性。

　例题关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量市场风险的重要工具。(　)

　『正确答案』×

　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。关键风险指标是计量操作风险的工具，不是计量市场风险的工具。

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